질문

현재 운용 중인 모델 집합은 최근 7일·30일·1년 동안 어떤 누적수익률과 낙폭을 기록했는가?

설정

• 발행일: 2026-07-20

• 완료 수익률 기준일: 2026-07-19

• 모집단: agent_model_registry.status = active이며 agent_model_run.is_current = true인 모델

• 수익률: agent_model_daily.position_return을 일별 복리로 연결

• 집계: 심볼 안에서는 모델 동일가중, 전체에서는 심볼 동일가중

• 비용: 각 current run에 저장된 fee/slippage 반영 수익률을 사용

• 당일 포지션 placeholder: 발행일보다 이른 완료 행만 사용해 제외

• 포함 기준: window의 80% 이상 행이 있고 완료 기준일 행이 존재해야 함

주요 지표

포트폴리오 누적수익률

그림 1. 활성 current 모델의 position return을 심볼·포트폴리오 순서로 동일가중 집계했으며, 비교선은 각 심볼의 asset return 동일가중 결과다.

7D 모델별 누적수익률

그림 2. 각 가는 선은 포함 기준을 충족한 current 모델이며, 굵은 선은 같은 심볼 내 모델 동일가중 앙상블이다.

30D 모델별 누적수익률

그림 3. 각 가는 선은 포함 기준을 충족한 current 모델이며, 굵은 선은 같은 심볼 내 모델 동일가중 앙상블이다.

1Y 모델별 누적수익률

그림 4. 각 가는 선은 포함 기준을 충족한 current 모델이며, 굵은 선은 같은 심볼 내 모델 동일가중 앙상블이다.

데이터 커버리지

• 7D: 활성 432개 중 432개 포함, 0개 제외

• 30D: 활성 432개 중 432개 포함, 0개 제외

• 1Y: 활성 432개 중 432개 포함, 0개 제외

제외 모델의 구체적인 사유는 모델 커버리지 artifact에 보존했다. 최신 완료 행 누락, window 커버리지 부족, 비정상 수익률을 서로 구분한다.

해석

이 보고서는 각 기간의 관측 결과를 기록한다. 짧은 기간의 양수 수익률이나 benchmark 초과만으로 모델 개선 또는 미래 성과를 주장하지 않는다.

기간별 포함 모델 수가 다르면 곡선 간 차이에는 성과뿐 아니라 데이터 가용성 차이도 포함된다. 따라서 누적수익률은 반드시 포함 모델 수와 함께 읽어야 한다.

한계

• 현재 active registry 집합을 과거 window에 적용하므로 historical membership을 그대로 재현하지 않는다. 생존편향 가능성이 있다.

• position_return은 모델 일별 평가 수익률이며 거래소 실계좌 PnL, 펀딩비, 주문 미체결, 계좌 레버리지 결과와 동일하지 않다.

• 동일가중 포트폴리오는 비교 가능한 리서치 집계이며 실제 계좌의 심볼별 자본 배분을 재현하지 않는다.

• 1Y 기준을 충족하지 못한 신규 또는 불완전 모델은 1Y 곡선에서 제외된다.

다음 관측

다음 주 보고서에서는 같은 정의를 유지해 7D window의 이동과 30D·1Y 곡선 변화를 비교한다. 모델 편입·편출이 있으면 포함 모델 수와 registry 변경 이력을 함께 확인한다.

근거 데이터

• window 지표 JSON

• 모델별 window 지표 CSV

• 모델 포함·제외 사유 CSV

• 모델별 누적수익률 원본 CSV (gzip)

본 자료는 정보 제공 목적이며 투자 권유가 아니다.