Jul 13, 20265분JeTech Lab

운용 모델 주간 성과 리포트: 2026-07-12 기준

현재 운용 중인 모델의 최근 7일, 30일, 1년 누적수익률과 데이터 커버리지를 동일한 기준으로 점검합니다.

운용 성과

누적수익률

AI 트레이딩

주간 리포트

질문

현재 운용 중인 모델 집합은 최근 7일·30일·1년 동안 어떤 누적수익률과 낙폭을 기록했는가?

모집단: agent_model_registry.status = active이며 agent_model_run.is_current = true인 모델

기간	포트폴리오 누적수익률	동일가중 Buy & Hold	최대 낙폭	포함 모델/활성 모델
7D	-0.01%	-1.10%	-0.13%	363/363
30D	-0.16%	-2.92%	-0.46%	363/363
1Y	+3.49%	-0.09%	-0.95%	363/363

그림 1. 활성 current 모델의 position return을 심볼·포트폴리오 순서로 동일가중 집계했으며, 비교선은 각 심볼의 asset return 동일가중 결과다.

그림 2. 각 가는 선은 포함 기준을 충족한 current 모델이며, 굵은 선은 같은 심볼 내 모델 동일가중 앙상블이다.

그림 3. 각 가는 선은 포함 기준을 충족한 current 모델이며, 굵은 선은 같은 심볼 내 모델 동일가중 앙상블이다.

그림 4. 각 가는 선은 포함 기준을 충족한 current 모델이며, 굵은 선은 같은 심볼 내 모델 동일가중 앙상블이다.

제외 모델의 구체적인 사유는 모델 커버리지 artifact에 보존했다. 최신 완료 행 누락, window 커버리지 부족, 비정상 수익률을 서로 구분한다.

이 보고서는 각 기간의 관측 결과를 기록한다. 짧은 기간의 양수 수익률이나 benchmark 초과만으로 모델 개선 또는 미래 성과를 주장하지 않는다.

기간별 포함 모델 수가 다르면 곡선 간 차이에는 성과뿐 아니라 데이터 가용성 차이도 포함된다. 따라서 누적수익률은 반드시 포함 모델 수와 함께 읽어야 한다.

현재 active registry 집합을 과거 window에 적용하므로 historical membership을 그대로 재현하지 않는다. 생존편향 가능성이 있다.

position_return은 모델 일별 평가 수익률이며 거래소 실계좌 PnL, 펀딩비, 주문 미체결, 계좌 레버리지 결과와 동일하지 않다.

다음 주 보고서에서는 같은 정의를 유지해 7D window의 이동과 30D·1Y 곡선 변화를 비교한다. 모델 편입·편출이 있으면 포함 모델 수와 registry 변경 이력을 함께 확인한다.

본 자료는 정보 제공 목적이며 투자 권유가 아니다.